Сравнение HEI с AM.PA
HEI (HEICO Corporation) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEI торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции AM.PA по среднегодовой доходности: 25.98% против 19.50% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
AM.PA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам HEI и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.65% | 59.93% | 4.93% | 18.88% | 59.08% | 12.93% | -16.55% | 14.16% | -2.09% | 53.39% |
Correlation
The correlation between HEI and AM.PA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
HEI
AM.PA
Сравнение HEI c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.05 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.10 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и AM.PA
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -58.61% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -21.79% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -22.11% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -35.72% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -58.61% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -16.08% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -13.76% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 10.52% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и AM.PA
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 8.30% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 25.12% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 31.78% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 30.48% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 31.03% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и AM.PA
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AM.PA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEI and AM.PA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEI и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор