Сравнение KTOS с VH2.DE
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KTOS in Aerospace & Defense, VH2.DE in Engineering & Construction. Over the past 5 years, KTOS returned 17.13%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KTOS торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -21.55% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between KTOS and VH2.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
KTOS
VH2.DE
Сравнение KTOS c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.58 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и VH2.DE
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -84.51% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -46.42% | -13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -46.42% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -83.17% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -37.98% | -58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -46.85% | -49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 21.54% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и VH2.DE
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 16.41% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 41.54% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 57.75% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 54.16% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 53.40% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и VH2.DE
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and VH2.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор