Сравнение OLA.TO с DFEN.DE
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, OLA.TO returned 41.06%/yr vs 42.79%/yr for DFEN.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 3.68%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLA.TO и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -31.86% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.68% | 61.74% | 56.00% | 22.24% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and DFEN.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
OLA.TO
DFEN.DE
Сравнение OLA.TO c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.84 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.95 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и DFEN.DE
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -19.77% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -19.77% | -34.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -19.77% | -34.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -16.05% | -33.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -3.42% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 8.49% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и DFEN.DE
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 7.99% | +14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 20.42% | +31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 25.86% | +47.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 21.93% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 21.93% | +34.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и DFEN.DE
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and DFEN.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор