PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с HRTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с HRTG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BMI returned 14.99%/yr vs 7.50%/yr for HRTG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и HRTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMI показывает доходность -24.02%, а HRTG немного выше – -23.27%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 14.99% против 7.50% соответственно.

BMI

1 день
0.93%
1 месяц
13.87%
С начала года
-24.02%
6 месяцев
-28.30%
1 год
-45.59%
3 года*
-3.92%
5 лет*
7.71%
10 лет*
14.99%

HRTG

1 день
0.58%
1 месяц
1.95%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-5.99%
3 года*
71.00%
5 лет*
22.01%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и HRTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-24.02%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-23.27%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%

Correlation

The correlation between BMI and HRTG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.87B

HRTG:

$690.12M

EPS

BMI:

$4.42

HRTG:

$6.53

Коэффициент P/E

BMI:

29.78

HRTG:

3.44

Коэффициент PEG

BMI:

1.25

HRTG:

0.02

Коэффициент P/S

BMI:

4.34

HRTG:

0.82

Коэффициент P/B

BMI:

3.98

HRTG:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

HRTG:

$848.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

HRTG:

$333.64M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

HRTG:

$285.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY

Доходность на риск

BMI vs. HRTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c HRTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMIHRTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.11

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
0.25

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.03

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.18

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.40

-0.98

BMI vs. HRTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа HRTG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и HRTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и HRTG

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и HRTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMIHRTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-94.36%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-32.95%

-20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-43.90%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-84.89%

+29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-92.21%

+37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-27.91%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-46.51%

+27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.04%

14.92%

+18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и HRTG

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.52%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMIHRTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

10.07%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

37.66%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

57.07%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

71.35%

-37.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

57.93%

-24.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и HRTG

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.21%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и HRTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M240.00M20222023202420252026
202.28M
212.66M
(BMI) Общая выручка
(HRTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и HRTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Heritage Insurance Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
41.7%
0
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and HRTG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTG has higher volatility (10.07%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs HRTG's -94.36%.

HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и HRTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор