Сравнение AGX с DFEN.DE
AGX (Argan, Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, AGX returned 154.34%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGX торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 19.58% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between AGX and DFEN.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
AGX
DFEN.DE
Сравнение AGX c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 0.71 | +6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 1.73 | +20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и DFEN.DE
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -19.59% | -74.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.59% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -19.59% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -16.58% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -3.51% | -44.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 8.02% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и DFEN.DE
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 7.93% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 19.89% | +34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 25.41% | +48.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 21.76% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 21.76% | +24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и DFEN.DE
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGX and DFEN.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGX и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор