Сравнение VH2.DE с PLMR
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 9.51%/yr for PLMR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и PLMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как PLMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLMR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -13.46%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VH2.DE и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -13.46% | 12.48% | 102.81% | 19.21% | -25.96% | 4.35% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and PLMR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. PLMR — Ранг доходности на риск
VH2.DE
PLMR
Сравнение VH2.DE c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.76 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.15 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и PLMR
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки PLMR в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -59.81% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -37.71% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -43.19% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -57.17% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -35.50% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -26.47% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 24.84% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и PLMR
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 11.20% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 24.31% | +15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 37.07% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 42.55% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 47.84% | +4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и PLMR
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and PLMR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор