Сравнение PWR с AM.PA
PWR (Quanta Services, Inc.) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, AM.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PWR торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции AM.PA по среднегодовой доходности: 41.17% против 19.50% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
AM.PA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам PWR и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.65% | 59.93% | 4.93% | 18.88% | 59.08% | 12.93% | -16.55% | 14.16% | -2.09% | 53.39% |
Correlation
The correlation between PWR and AM.PA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between PWR and AM.PA shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
PWR
AM.PA
Сравнение PWR c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.05 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.10 | +18.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и AM.PA
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -58.61% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -21.79% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -22.11% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -35.72% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -58.61% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -16.08% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -13.76% | -33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 10.52% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и AM.PA
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 8.30% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 25.12% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 31.78% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 30.48% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 31.03% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и AM.PA
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AM.PA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PWR and AM.PA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PWR и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор