Сравнение VH2.DE с HCI
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, VH2.DE returned 6.28%/yr vs 17.31%/yr for HCI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и HCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как HCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у HCI с доходностью -16.07%.
VH2.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
HCI
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -6.13%
- 3 года*
- 39.45%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -27.45% | 205.39% | 74.51% | -28.89% | -22.29% | -37.67% |
HCI HCI Group, Inc. | -16.07% | 46.54% | 44.40% | 119.97% | -48.18% | 15.73% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and HCI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. HCI — Ранг доходности на риск
VH2.DE
HCI
Сравнение VH2.DE c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VH2.DE | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.21 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.35 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VH2.DE | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и HCI
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки HCI в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -75.17% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.43% | -29.46% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.43% | -29.46% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -75.17% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -23.53% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -19.85% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 17.80% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и HCI
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 7.93% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 22.37% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.43% | 32.98% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 42.84% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 41.89% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и HCI
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности HCI в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.02% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.89% | 0.37% | 0.45% | 0.77% | 0.91% | 6.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and HCI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор