PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VH2.DE с HCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VH2.DE и HCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и HCI Group, Inc. (HCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VH2.DE торгуется в EUR, в то время как HCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VH2.DE показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у HCI с доходностью -16.07%.


VH2.DE

1 день
1.84%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-30.11%
1 год
0.34%
3 года*
75.53%
5 лет*
6.28%
10 лет*

HCI

1 день
5.33%
1 месяц
4.27%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-6.30%
1 год
-6.13%
3 года*
39.45%
5 лет*
17.31%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VH2.DE и HCI


2026 (YTD)20252024202320222021
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
-27.45%205.39%74.51%-28.89%-22.29%-37.67%
HCI
HCI Group, Inc.
-16.07%46.54%44.40%119.97%-48.18%15.73%

Correlation

The correlation between VH2.DE and HCI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Friedrich Vorwerk Group SE

HCI Group, Inc.

Доходность на риск

VH2.DE vs. HCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

HCI
Ранг доходности на риск HCI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VH2.DE c HCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VH2.DEHCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.21

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-0.35

+0.34

VH2.DE vs. HCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VH2.DE на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа HCI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VH2.DE и HCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VH2.DEHCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.57

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VH2.DE и HCI

Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки HCI в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и HCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VH2.DEHCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-75.17%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.43%

-29.46%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-29.46%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.44%

-75.17%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.41%

-23.53%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.56%

-19.85%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.07%

17.80%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VH2.DE и HCI

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VH2.DEHCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.84%

7.93%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

22.37%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.43%

32.98%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.27%

42.84%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.62%

41.89%

+8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VH2.DE и HCI

Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности HCI в 1.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.
1.02%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
1.89%0.37%0.45%0.77%0.91%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VH2.DE и HCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. VH2.DE значения в EUR, HCI значения в USD

Часто задаваемые вопросы


VH2.DE and HCI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и HCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор