PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с VH2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLMR с VH2.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и VH2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLMR торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.

PLMR

1 день
-0.26%
1 месяц
6.19%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-28.70%
3 года*
25.45%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

VH2.DE

1 день
6.60%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-20.09%
6 месяцев
-19.45%
1 год
12.44%
3 года*
85.88%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и VH2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-14.77%27.63%90.25%22.90%-30.28%0.42%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		-20.09%239.49%67.29%-26.65%-26.57%-41.36%

Correlation

The correlation between PLMR and VH2.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.07

The correlation between PLMR and VH2.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

Friedrich Vorwerk Group SE

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX
Часто сравнивают с VH2.DE:
VH2.DE с AG1.DEVH2.DE с HCIVH2.DE с 1810.HKVH2.DE с VEONVH2.DE с AIGVH2.DE с AHRVH2.DE с ESLT

Доходность на риск

PLMR vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLMRVH2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.21

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
0.76

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.27

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.58

-1.77

PLMR vs. VH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VH2.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и VH2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLMR и VH2.DE

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и VH2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRVH2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-84.51%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-46.42%

+8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-46.42%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-83.17%

+29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-37.98%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-46.85%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.17%

21.54%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и VH2.DE

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRVH2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

16.41%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

41.54%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

57.75%

-21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

54.16%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

53.40%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и VH2.DE

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM2025202420232022
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и VH2.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PLMR значения в USD, VH2.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PLMR and VH2.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и VH2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор