Сравнение PWR с VH2.DE
PWR (Quanta Services, Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, PWR returned 50.60%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PWR торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWR и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 39.61% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between PWR and VH2.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
PWR
VH2.DE
Сравнение PWR c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 0.27 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 0.58 | +17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и VH2.DE
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -84.51% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -46.42% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -46.42% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -83.17% | +49.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -37.98% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -46.85% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 21.54% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и VH2.DE
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 16.41% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 41.54% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 57.75% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 54.16% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 53.40% | -19.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и VH2.DE
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PWR and VH2.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PWR и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор