Сравнение PWR с HRTG
PWR (Quanta Services, Inc.) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 7.50%/yr for HRTG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -23.27%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 41.17% против 7.50% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам PWR и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
Correlation
The correlation between PWR and HRTG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.19 |
The correlation between PWR and HRTG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
HRTG:
$690.12M
PWR:
$7.29
HRTG:
$6.53
PWR:
97.08
HRTG:
3.44
PWR:
4.81
HRTG:
0.02
PWR:
3.58
HRTG:
0.82
PWR:
11.90
HRTG:
1.33
PWR:
$29.99B
HRTG:
$848.47M
PWR:
$4.08B
HRTG:
$333.64M
PWR:
$2.40B
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. HRTG — Ранг доходности на риск
PWR
HRTG
Сравнение PWR c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.18 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.40 | +18.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и HRTG
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -94.36% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -32.95% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -43.90% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -84.89% | +51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -92.21% | +46.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -27.91% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -46.51% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 14.92% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и HRTG
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 10.07% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 37.66% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 57.07% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 71.35% | -35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 57.93% | -24.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и HRTG
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и HRTG
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and HRTG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs HRTG's -94.36%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор