Сравнение DFEN.DE с NRG
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 53.60%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.50%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- 53.60%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 26.50%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.50% | 57.67% | 90.36% | 57.65% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and NRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. NRG — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
NRG
Сравнение DFEN.DE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.48 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.16 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и NRG
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки NRG в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -72.89% | +54.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -32.88% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -32.88% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -30.40% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -29.15% | +25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 13.66% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и NRG
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 14.88% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 34.29% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 44.82% | -19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 40.31% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 39.62% | -18.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и NRG
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and NRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор