PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с HCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с HCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 21.75%/yr for HCI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и HCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и HCI Group, Inc. (HCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у HCI с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: 7.50% против 21.75% соответственно.

HRTG

1 день
0.58%
1 месяц
1.95%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-5.99%
3 года*
71.00%
5 лет*
22.01%
10 лет*
7.50%

HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTG и HCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-23.27%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%
HCI
HCI Group, Inc.		-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%

Correlation

The correlation between HRTG and HCI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.38

The correlation between HRTG and HCI shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$690.12M

HCI:

$2.07B

EPS

HRTG:

$6.53

HCI:

$24.40

Коэффициент P/E

HRTG:

3.44

HCI:

6.58

Коэффициент PEG

HRTG:

0.02

HCI:

0.01

Коэффициент P/S

HRTG:

0.82

HCI:

2.23

Коэффициент P/B

HRTG:

1.33

HCI:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$848.47M

HCI:

$927.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$333.64M

HCI:

$617.14M

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$285.21M

HCI:

$459.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

HCI Group, Inc.

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY
Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с SPY

Доходность на риск

HRTG vs. HCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c HCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTGHCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.06

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.32

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.07

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.13

-0.53

HRTG vs. HCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HCI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и HCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTG и HCI

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и HCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTGHCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-78.79%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-27.46%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-28.30%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

-78.79%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-78.79%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-21.68%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.51%

-20.67%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

16.31%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и HCI

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTGHCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

7.53%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

21.38%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

31.83%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

43.03%

+28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

41.57%

+16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и HCI

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и HCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
212.66M
242.88M
(HRTG) Общая выручка
(HCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и HCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и HCI Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
73.0%
Активы портфеля
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

HCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

HCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

HRTG and HCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTG has higher volatility (10.07%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs HCI's -78.79%.

HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTG и HCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор