Сравнение GE с DRS
GE (General Electric Company) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, DRS in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, GE returned 58.72%/yr vs 42.32%/yr for DRS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 42.93%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -1.87% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between GE and DRS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GE:
$8.15
DRS:
$1.44
GE:
41.14
DRS:
33.74
GE:
0.01
DRS:
2.00
GE:
7.37
DRS:
2.65
GE:
$48.35B
DRS:
$3.70B
GE:
$16.84B
DRS:
$894.00M
GE:
$11.01B
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. DRS — Ранг доходности на риск
GE
DRS
Сравнение GE c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.25 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.51 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и DRS
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -32.48% | -53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -32.48% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -32.48% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.33% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -7.25% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 16.05% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и DRS
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 13.57% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 31.84% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 40.60% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 38.73% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 38.73% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и DRS
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DRS в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и DRS
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
GE and DRS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs DRS's -32.48%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор