Сравнение III.L с HRTG
III.L (3I Group plc) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — III.L in Investment Banking & Investment Services, HRTG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 8.05%/yr for HRTG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и HRTG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как HRTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HRTG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у HRTG с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 19.84% против 8.05% соответственно.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
HRTG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- -22.88%
- 6 месяцев
- -22.99%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- 67.55%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам III.L и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 47.12% | -11.76% | 33.70% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -22.88% | 124.59% | 88.82% | 244.12% | -64.84% | -39.53% | -24.10% | -11.98% | -12.14% | 6.83% |
Correlation
The correlation between III.L and HRTG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
III.L:
£23.50B
HRTG:
$690.12M
III.L:
£10.41
HRTG:
$6.53
III.L:
2.22
HRTG:
3.44
III.L:
0.27
HRTG:
0.02
III.L:
10.82
HRTG:
0.82
III.L:
0.76
HRTG:
1.33
III.L:
£2.12B
HRTG:
$848.47M
III.L:
£5.57B
HRTG:
$333.64M
III.L:
£9.82B
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. HRTG — Ранг доходности на риск
III.L
HRTG
Сравнение III.L c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.13 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.29 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и HRTG
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки HRTG в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -92.37% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -34.18% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -44.29% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -81.68% | +28.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | -90.84% | +38.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -29.15% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -40.03% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 15.55% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и HRTG
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 10.55% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 38.54% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 57.44% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 70.81% | -40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 57.93% | -27.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и HRTG
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and HRTG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор