Сравнение AM.PA с ESLT
AM.PA (Dassault Aviation SA) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AM.PA returned 19.12%/yr vs 26.13%/yr for ESLT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и ESLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AM.PA торгуется в EUR, в то время как ESLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 50.27%. За последние 10 лет акции AM.PA уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 19.12% против 26.13% соответственно.
AM.PA
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 19.12%
ESLT
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 50.27%
- 6 месяцев
- 68.62%
- 1 год
- 99.33%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 47.72%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам AM.PA и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 10.33% | 40.99% | 11.84% | 15.24% | 69.25% | 21.19% | -23.33% | 16.42% | 2.71% | 34.38% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 50.27% | 98.43% | 30.24% | 27.36% | 1.08% | 44.85% | -21.61% | 40.73% | -9.15% | 16.35% |
Correlation
The correlation between AM.PA and ESLT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.11 |
Over the past year, AM.PA and ESLT have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. ESLT — Ранг доходности на риск
AM.PA
ESLT
Сравнение AM.PA c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM.PA | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.76 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.22 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и ESLT
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки ESLT в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -47.73% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -26.56% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -26.56% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -36.10% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -36.35% | -19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -15.94% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -14.53% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 9.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и ESLT
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 7.81%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 19.22% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 35.38% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 43.88% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 33.67% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 29.69% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и ESLT
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ESLT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and ESLT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор