Сравнение GDXU с AG1.DE
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while AG1.DE (AUTO1 Group SE) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDXU торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -46.00% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between GDXU and AG1.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
GDXU
AG1.DE
Сравнение GDXU c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.10 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.22 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и AG1.DE
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -94.47% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -53.34% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -66.35% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -92.68% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | -59.00% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -70.00% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 25.36% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и AG1.DE
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.28% | 12.77% | +41.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.72% | 49.17% | +74.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.00% | 56.79% | +85.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.92% | 60.76% | +51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.82% | 59.85% | +50.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и AG1.DE
Ни GDXU, ни AG1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and AG1.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор