Сравнение DRS с SAP
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and SAP (SAP SE) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 8.04%/yr for SAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам DRS и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -4.45% |
Correlation
The correlation between DRS and SAP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between DRS and SAP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
SAP:
€6.13
DRS:
33.74
SAP:
23.16
DRS:
2.00
SAP:
0.49
DRS:
2.65
SAP:
4.46
DRS:
$3.70B
SAP:
€37.34B
DRS:
$894.00M
SAP:
€27.51B
DRS:
$433.00M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. SAP — Ранг доходности на риск
DRS
SAP
Сравнение DRS c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.94 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.58 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и SAP
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -87.91% | +55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -47.71% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -47.71% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -46.45% | +44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -28.24% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 28.29% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и SAP
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 13.57%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 14.54% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 30.61% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 34.27% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 28.76% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 28.37% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и SAP
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и SAP
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and SAP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs SAP's -87.91%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор