Сравнение DFEN.DE с AG1.DE
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while AG1.DE (AUTO1 Group SE) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 41.22%/yr for AG1.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и AG1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у AG1.DE с доходностью -14.58%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -2.84% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and AG1.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
AG1.DE
Сравнение DFEN.DE c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.10 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.21 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и AG1.DE
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -93.91% | +75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -53.17% | +34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -65.82% | +46.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -57.60% | +41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -68.55% | +65.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 25.51% | -17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и AG1.DE
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у AUTO1 Group SE (AG1.DE) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 12.29% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 48.93% | -29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 56.31% | -31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 59.40% | -38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 58.51% | -37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и AG1.DE
Ни DFEN.DE, ни AG1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and AG1.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор