Сравнение AG1.DE с DRS
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AG1.DE returned 41.22%/yr vs 39.05%/yr for DRS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и DRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как DRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 45.13%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.88%
- С начала года
- 45.13%
- 6 месяцев
- 43.49%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 39.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG1.DE и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -3.11% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 45.13% | -6.08% | 71.87% | 52.11% | 6.74% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and DRS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. DRS — Ранг доходности на риск
AG1.DE
DRS
Сравнение AG1.DE c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.25 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.50 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и DRS
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки DRS в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -33.28% | -60.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -33.28% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -33.28% | -32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -2.26% | -55.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -7.58% | -60.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 16.51% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и DRS
AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеют волатильность 12.29% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 12.79% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 31.49% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 40.22% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 38.94% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 38.94% | +19.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и DRS
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and DRS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор