Сравнение GDXU с KTOS
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 17.13%/yr for KTOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам GDXU и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 26.58% |
Correlation
The correlation between GDXU and KTOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. KTOS — Ранг доходности на риск
GDXU
KTOS
Сравнение GDXU c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и KTOS
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -99.81% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -60.15% | -23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -60.15% | -23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -69.39% | -23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | -96.34% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -95.93% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 29.90% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и KTOS
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.28% | 23.44% | +30.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.72% | 57.02% | +66.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.00% | 72.17% | +69.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.92% | 52.33% | +59.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.82% | 50.82% | +60.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и KTOS
Ни GDXU, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and KTOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор