PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 7.50% против 25.98% соответственно.

HRTG

1 день
0.58%
1 месяц
1.95%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-5.99%
3 года*
71.00%
5 лет*
22.01%
10 лет*
7.50%

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTG и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-23.27%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between HRTG and HEI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$690.12M

HEI:

$46.77B

EPS

HRTG:

$6.53

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

HRTG:

3.44

HEI:

59.22

Коэффициент PEG

HRTG:

0.02

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

HRTG:

0.82

HEI:

9.52

Коэффициент P/B

HRTG:

1.33

HEI:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$848.47M

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$333.64M

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$285.21M

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

HRTG vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTGHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.65

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.34

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.82

-1.22

HRTG vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTG и HEI

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTGHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-75.50%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-27.11%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-27.11%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

-27.11%

-57.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-57.73%

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-7.38%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.51%

-19.95%

-26.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

11.18%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и HEI

Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTGHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

14.84%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

27.73%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

33.32%

+23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

27.71%

+43.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

30.65%

+27.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и HEI

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
212.66M
1.38B
(HRTG) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
-33.1%
Активы портфеля
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

HRTG and HEI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTG и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор