PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Philip Morris International Inc. (PM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7181721090
CUSIP718172109
СекторConsumer Defensive
ОтрасльTobacco

Основные показатели

Рыночная капитализация$142.24B
Прибыль на акцию$5.02
Цена/прибыль18.25
PEG коэффициент2.06
Выручка (12 мес.)$35.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$20.53B
EBITDA (12 мес.)$14.09B
Годовой диапазон$84.34 - $96.61
Целевая цена$108.85
Процент коротких позиций0.43%
Коэффициент коротких позиций1.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

Популярные сравнения: PM с MO, PM с BTI, PM с SPY, PM с VOO, PM с O, PM с VTI, PM с XLU, PM с XLP, PM с ABBV, PM с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Philip Morris International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
292.64%
293.41%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Philip Morris International Inc. показал доход в -2.38% с начала года и -5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Philip Morris International Inc. составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.38%5.29%
1 месяц-3.66%-2.47%
6 месяцев-0.11%16.40%
1 год-5.58%20.88%
5 лет (среднегодовая)7.28%11.60%
10 лет (среднегодовая)6.15%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.43%-0.98%3.26%
2023-2.27%-3.69%4.71%2.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PM составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 3535
Philip Morris International Inc.(PM)
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philip Morris International Inc. (PM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Philip Morris International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.27
1.79
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Philip Morris International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.17 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.17$5.14$5.04$4.90$4.74$4.62$4.49$4.22$4.12$4.04$3.88$3.58

Дивидендный доход

5.71%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Philip Morris International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$1.30
2023$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30
2022$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27
2021$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25
2020$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20
2019$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17
2018$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14
2017$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07
2016$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04
2015$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02
2014$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2013$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.7%
У Philip Morris International Inc. дивидендная доходность составляет 5.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%86.0%
У Philip Morris International Inc. коэффициент выплат составляет 86.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.65%
-4.42%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Philip Morris International Inc. показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

Текущая просадка Philip Morris International Inc. составляет 8.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.87%20 июн. 2017 г.69423 мар. 2020 г.30914 июн. 2021 г.1003
-40.86%13 авг. 2008 г.1393 мар. 2009 г.26419 мар. 2010 г.403
-22.78%18 февр. 2022 г.15530 сент. 2022 г.
-19.33%15 апр. 2013 г.2043 февр. 2014 г.42915 окт. 2015 г.633
-18.47%13 апр. 2010 г.397 июн. 2010 г.449 авг. 2010 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Philip Morris International Inc. составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.42%
3.35%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Philip Morris International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию