Сравнение HRTG с AG1.DE
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HRTG returned 22.01%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HRTG торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -34.75% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between HRTG and AG1.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between HRTG and AG1.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
HRTG
AG1.DE
Сравнение HRTG c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.10 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.22 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и AG1.DE
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -94.47% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -53.34% | +20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -66.35% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -92.68% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -59.00% | +31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -70.00% | +23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 25.36% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и AG1.DE
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у AUTO1 Group SE (AG1.DE) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 12.77% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 49.17% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 56.79% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 60.76% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 59.85% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и AG1.DE
Ни HRTG, ни AG1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRTG and AG1.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор