Сравнение CW с GE
CW (Curtiss-Wright Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.24%/yr vs 9.67%/yr for GE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 24.24% против 9.67% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
GE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 56.82%
- 5 лет*
- 36.95%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам CW и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
GE General Electric Company | 4.70% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between CW and GE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between CW and GE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$26.73B
GE:
$337.88B
CW:
$13.64
GE:
$8.15
CW:
52.89
GE:
39.51
CW:
2.89
GE:
0.01
CW:
7.49
GE:
7.08
CW:
10.16
GE:
18.71
CW:
$3.61B
GE:
$48.35B
CW:
$1.34B
GE:
$16.84B
CW:
$745.31M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. GE — Ранг доходности на риск
CW
GE
Сравнение CW c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.28 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 3.45 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.85 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.27 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CW и GE
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -85.53% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -20.85% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -21.36% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -44.94% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -81.18% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.72% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -25.79% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 7.78% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и GE
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 8.88%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 9.71% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 26.76% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 31.41% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 31.02% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 36.33% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и GE
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и GE
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
CW and GE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.71%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs GE's -85.53%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор