Сравнение AM.PA с DFEN.DE
AM.PA (Dassault Aviation SA) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, AM.PA returned 22.09%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
AM.PA
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 19.12%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AM.PA и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 10.33% | 40.99% | 11.84% | -0.49% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between AM.PA and DFEN.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between AM.PA and DFEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
AM.PA
DFEN.DE
Сравнение AM.PA c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM.PA | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.74 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.72 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и DFEN.DE
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -18.88% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -18.88% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -18.88% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -16.01% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -3.25% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 8.15% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и DFEN.DE
Dassault Aviation SA (AM.PA) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.34% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 19.34% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 25.01% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 21.22% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 21.22% | +8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и DFEN.DE
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and DFEN.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор