Сравнение CVSA с DFEN.DE
CVSA (Covista Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, CVSA returned 46.81%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVSA торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSA и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 56.03% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between CVSA and DFEN.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
CVSA
DFEN.DE
Сравнение CVSA c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSA | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.73 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSA и DFEN.DE
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -19.59% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -19.59% | -22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -19.59% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -16.58% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -3.51% | -27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 8.02% | +16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и DFEN.DE
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.93% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 19.89% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 25.41% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 21.76% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 21.76% | +17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и DFEN.DE
Ни CVSA, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSA and DFEN.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор