Сравнение DUOL с DFEN.DE
DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DUOL торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 62.38% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between DUOL and DFEN.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
DUOL
DFEN.DE
Сравнение DUOL c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.71 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.73 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и DFEN.DE
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -19.59% | -63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -19.59% | -61.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -19.59% | -63.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -16.58% | -60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -3.51% | -32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 8.02% | +51.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и DFEN.DE
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 7.93% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 19.89% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 25.41% | +37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 21.76% | +44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 21.76% | +44.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и DFEN.DE
Ни DUOL, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and DFEN.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор