- ISIN
- US50077B2079
- CUSIP
- 50077B207
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 5 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.38B
- Enterprise Value
- $9.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 318.03
- Коэффициент PEG
- 3.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $223.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $86.60M
- Годовой диапазон
- $43.09 - $134.00
- Целевая цена
- $97.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.90%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $188.96M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) снизился на 27.1% с начала года. По цене $55 за акцию KTOS торгуется на 58.7% ниже 52-недельного максимума в $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KTOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,233.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) показал доход в -27.10% с начала года и -6.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTOS составила 26.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -39.41%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- 49.39%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- -3.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KTOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +260.0%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KTOS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 нояб. 1999 г. с доходностью +313.3%, в то время как худший день был 30 мар. 2001 г. с доходностью -35.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.70% | -16.34% | -18.18% | -10.58% | 1.71% | -22.25% | -6.54% | 18.76% | -27.10% | ||||
| 2025 | 26.50% | -20.92% | 12.50% | 13.79% | 9.19% | 25.91% | 26.37% | 12.16% | 38.78% | -0.84% | -16.00% | -0.25% | 187.76% |
| 2024 | -16.56% | 7.74% | 0.77% | -3.05% | 22.00% | -7.96% | 12.64% | 1.77% | 1.57% | -2.49% | 19.23% | -2.62% | 30.01% |
| 2023 | 10.95% | 10.48% | 6.56% | -4.30% | 1.86% | 9.13% | 5.23% | 6.63% | -6.65% | 13.52% | 11.73% | 6.51% | 96.61% |
| 2022 | -13.61% | 24.82% | -2.10% | -25.93% | -4.94% | -3.74% | 3.67% | -12.86% | -18.98% | 9.06% | -14.08% | 8.40% | -46.80% |
| 2021 | -3.24% | 3.62% | -0.80% | -1.98% | -6.47% | 13.91% | -4.53% | -9.12% | -9.75% | -4.12% | -7.85% | -1.57% | -29.27% |
Метрики бенчмарка
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. has an annualized alpha of 14.01%, beta of 1.12, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1999.
- This stock participated in 171.39% of S&P 500 Index downside but only 155.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.01%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 155.45%
- Участие в снижении
- 171.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTOS имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 39% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.50 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.58 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kratos Defense & Security Solutions, Inc. составляет 96.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.81%янв. 2016 г. | 15y 10mo | — | 26y 5moмарт 2000 г. - сейчас | — |
-40.08%дек. 1999 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dнояб. 1999 г. - февр. 2000 г. | — |
-16.29%март 2000 г. | 1d | 2d | 2dмарт 2000 г. - март 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-9.28%февр. 2000 г. | 5d | 7d | 12dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. | — |
-8.33%февр. 2000 г. | 3d | 1d | 4dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. | — |
Показатели просадок
| KTOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -56.78% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.43% | -9.10% | -57.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.43% | -18.90% | -47.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.43% | -25.43% | -41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -33.92% | -38.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -0.17% | -96.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -10.69% | -85.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 2.14% | +35.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kratos Defense & Security Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTOS в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/E составляет 318.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTOS по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KTOS коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KTOS
Добавьте Kratos Defense & Security Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KTOS