Сравнение HRTG с AM.PA
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HRTG торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям AM.PA по среднегодовой доходности: 7.50% против 19.50% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
AM.PA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам HRTG и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.65% | 59.93% | 4.93% | 18.88% | 59.08% | 12.93% | -16.55% | 14.16% | -2.09% | 53.39% |
Correlation
The correlation between HRTG and AM.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.10 |
The correlation between HRTG and AM.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
HRTG
AM.PA
Сравнение HRTG c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.05 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.10 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и AM.PA
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -58.61% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -21.79% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -22.11% | -21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -35.72% | -49.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -58.61% | -33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -16.08% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -13.76% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 10.52% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и AM.PA
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.30% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 25.12% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 31.78% | +25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 30.48% | +40.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 31.03% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и AM.PA
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRTG and AM.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор