Сравнение AIG с RL
AIG (American International Group, Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и RL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям RL по среднегодовой доходности: 6.00% против 18.35% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
RL
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 21.82%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам AIG и RL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
RL Ralph Lauren Corporation | 14.56% | 55.03% | 62.85% | 39.82% | -8.41% | 16.66% | -10.63% | 16.07% | 1.82% | 17.53% |
Correlation
The correlation between AIG and RL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between AIG and RL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
RL:
$25.17B
AIG:
$4.25
RL:
$15.08
AIG:
17.81
RL:
26.79
AIG:
2.14
RL:
3.11
AIG:
$20.00B
RL:
$8.11B
AIG:
$7.09B
RL:
$5.67B
AIG:
$5.81B
RL:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. RL — Ранг доходности на риск
AIG
RL
Сравнение AIG c RL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | RL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.01 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.65 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и RL
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и RL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | RL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -68.62% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -17.67% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -36.18% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -36.51% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -55.14% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | 0.00% | -93.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -24.11% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 5.50% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и RL
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | RL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 16.13% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 27.42% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 34.57% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 37.11% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 38.73% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и RL
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности RL в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
RL Ralph Lauren Corporation | 0.90% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и RL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and RL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RL has higher volatility (16.13%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs RL's -68.62%.
RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и RL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор