PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 26.90% против 6.00% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between NRG and AIG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.26

The correlation between NRG and AIG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

AIG:

$41.07B

EPS

NRG:

$1.21

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

NRG vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.42

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.58

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.02

-0.14

NRG vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIG равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и AIG

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-99.64%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-16.98%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-16.98%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-26.45%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-69.58%

+20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-93.84%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-51.23%

+23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

9.53%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и AIG

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

6.64%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

17.67%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

23.69%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

26.60%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

32.60%

+6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и AIG

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AIG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
10.26B
0
(NRG) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRG and AIG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AIG's -99.64%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор