Сравнение III.L с ESLT
III.L (3I Group plc) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 27.18%/yr for ESLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и ESLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как ESLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.75%. За последние 10 лет акции III.L уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 19.84% против 27.18% соответственно.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
ESLT
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 48.75%
- 6 месяцев
- 65.75%
- 1 год
- 102.14%
- 3 года*
- 57.61%
- 5 лет*
- 47.89%
- 10 лет*
- 27.18%
Сравнение доходности по годам III.L и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 47.12% | -11.76% | 33.70% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.75% | 109.10% | 24.31% | 24.73% | 6.50% | 36.05% | -17.07% | 32.38% | -8.08% | 21.18% |
Correlation
The correlation between III.L and ESLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
III.L:
£23.50B
ESLT:
$41.10B
III.L:
£10.41
ESLT:
$12.36
III.L:
2.22
ESLT:
69.08
III.L:
0.27
ESLT:
3.27
III.L:
10.82
ESLT:
4.93
III.L:
0.76
ESLT:
9.65
III.L:
£2.12B
ESLT:
$8.23B
III.L:
£5.57B
ESLT:
$2.03B
III.L:
£9.82B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. ESLT — Ранг доходности на риск
III.L
ESLT
Сравнение III.L c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.98 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.78 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и ESLT
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -53.54% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -25.78% | -27.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -25.78% | -27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -33.66% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | -36.69% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -16.00% | -31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -15.02% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 9.51% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и ESLT
3I Group plc (III.L) и Elbit Systems Ltd (ESLT) имеют волатильность 19.01% и 19.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 19.31% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 35.06% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 43.52% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 33.44% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 29.75% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и ESLT
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ESLT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and ESLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор