PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с III.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с III.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and III.L (3I Group plc) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 19.21%/yr for III.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и III.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и 3I Group plc (III.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KTOS торгуется в USD, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -29.56%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции III.L по среднегодовой доходности: 30.83% против 19.21% соответственно.

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%

III.L

1 день
3.61%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-29.56%
6 месяцев
-26.02%
1 год
-44.56%
3 года*
9.18%
5 лет*
15.13%
10 лет*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и III.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
III.L
3I Group plc		-29.56%0.62%47.61%95.24%-13.78%27.82%12.71%53.02%-16.76%46.43%

Correlation

The correlation between KTOS and III.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between KTOS and III.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.36B

III.L:

£23.50B

EPS

KTOS:

$0.17

III.L:

£10.41

Коэффициент P/E

KTOS:

335.35

III.L:

2.22

Коэффициент PEG

KTOS:

3.89

III.L:

0.27

Коэффициент P/S

KTOS:

6.97

III.L:

10.82

Коэффициент P/B

KTOS:

3.04

III.L:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

III.L:

£2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

III.L:

£5.57B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

III.L:

£9.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

3I Group plc

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH

Доходность на риск

KTOS vs. III.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c III.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSIII.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.01

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-1.35

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.80

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.85

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-1.67

+3.01

KTOS vs. III.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа III.L равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и III.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и III.L

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки III.L в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и III.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSIII.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-88.62%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-52.57%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-52.57%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-52.57%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-54.36%

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-47.55%

-48.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-27.21%

-68.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

26.69%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и III.L

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с 3I Group plc (III.L) с волатильностью 19.15%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSIII.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

19.15%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

37.86%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

43.99%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

33.13%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

33.07%

+17.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и III.L

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и III.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
371.00M
236.00M
(KTOS) Общая выручка
(III.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KTOS значения в USD, III.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

KTOS and III.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и III.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор