Сравнение SAP с CVSA
SAP (SAP SE) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям CVSA по среднегодовой доходности: 9.59% против 22.50% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам SAP и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between SAP and CVSA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between SAP and CVSA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
CVSA:
$4.47B
SAP:
€6.13
CVSA:
$6.88
SAP:
23.16
CVSA:
18.67
SAP:
0.49
CVSA:
0.60
SAP:
4.46
CVSA:
2.45
SAP:
3.70
CVSA:
3.27
SAP:
€37.34B
CVSA:
$1.91B
SAP:
€27.51B
CVSA:
$1.11B
SAP:
€12.97B
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. CVSA — Ранг доходности на риск
SAP
CVSA
Сравнение SAP c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.10 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.17 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.29 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и CVSA
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -77.26% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -42.14% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -42.14% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -50.23% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -66.06% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -16.87% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -30.66% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 24.19% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и CVSA
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 9.20% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 27.97% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 46.70% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 42.15% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 39.43% | -11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и CVSA
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и CVSA
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and CVSA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор