PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение III.L с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности III.L и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как AIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 19.84% против 6.55% соответственно.


III.L

1 день
3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-43.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.84%

AIG

1 день
0.65%
1 месяц
0.83%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-8.31%
3 года*
10.36%
5 лет*
11.42%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и AIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.L
3I Group plc
-29.24%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-11.76%33.70%
AIG
American International Group, Inc.
-10.49%11.48%11.67%4.30%27.29%55.38%-25.34%28.50%-28.07%-14.92%

Correlation

The correlation between III.L and AIG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between III.L and AIG shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£23.50B

AIG:

$41.07B

EPS

III.L:

£10.41

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

III.L:

2.22

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

III.L:

10.82

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


3I Group plc

American International Group, Inc.

Доходность на риск

III.L vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


III.LAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.47

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-0.90

-0.73

III.L vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа AIG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III.L и AIG

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и AIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


III.LAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-99.26%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-17.71%

-35.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-20.16%

-32.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

-27.63%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-68.03%

+15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-86.68%

+39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-88.63%

+65.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

9.27%

+17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и AIG

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


III.LAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

6.58%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

18.06%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

24.18%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

25.99%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

32.02%

-1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и AIG

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AIG в 2.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.
2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
III.L
3I Group plc
3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
236.00M
0
(III.L) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBP, AIG значения в USD

Часто задаваемые вопросы


III.L and AIG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор