PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 31.50%/yr for KTOS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции III.L уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 19.84% против 31.50% соответственно.

III.L

1 день
3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-43.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.84%

KTOS

1 день
-1.67%
1 месяц
10.99%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-24.16%
1 год
42.26%
3 года*
57.14%
5 лет*
18.34%
10 лет*
31.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.L
3I Group plc		-29.24%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-11.76%33.70%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.53%167.26%32.29%86.78%-40.48%-28.60%47.83%22.96%40.94%30.73%

Correlation

The correlation between III.L and KTOS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between III.L and KTOS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£23.50B

KTOS:

$10.36B

EPS

III.L:

£10.41

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

III.L:

2.22

KTOS:

335.35

Коэффициент PEG

III.L:

0.27

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

III.L:

10.82

KTOS:

6.97

Коэффициент P/B

III.L:

0.76

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

III.L vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

III.LKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.59

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.28

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.70

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

1.41

-3.04

III.L vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III.L и KTOS

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -86.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-86.00%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-60.28%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-60.28%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

-65.45%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-69.18%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-55.91%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-47.36%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

29.98%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и KTOS

Текущая волатильность для 3I Group plc (III.L) составляет 19.01%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что III.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

22.79%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

55.76%

-18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

71.59%

-28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

51.63%

-20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

50.45%

-20.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и KTOS

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
236.00M
371.00M
(III.L) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBP, KTOS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

III.L and KTOS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор