Сравнение LMB с HCI
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 21.75%/yr for HCI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -15.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMB имеют среднегодовую доходность 22.55%, а акции HCI немного отстают с 21.75%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам LMB и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
Correlation
The correlation between LMB and HCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
HCI:
$2.07B
LMB:
$2.75
HCI:
$24.40
LMB:
28.80
HCI:
6.58
LMB:
0.40
HCI:
0.01
LMB:
1.47
HCI:
2.23
LMB:
4.86
HCI:
1.90
LMB:
$652.56M
HCI:
$927.48M
LMB:
$163.77M
HCI:
$617.14M
LMB:
$58.72M
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. HCI — Ранг доходности на риск
LMB
HCI
Сравнение LMB c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.07 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.13 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и HCI
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -78.79% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -27.46% | -28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -28.30% | -27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -78.79% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -78.79% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -21.68% | -25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -20.67% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 16.31% | +22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и HCI
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 7.53% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 21.38% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 31.83% | +34.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 43.03% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 41.57% | +21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и HCI
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и HCI
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and HCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs HCI's -78.79%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор