Сравнение AGX с SAP
AGX (Argan, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 35.01% против 9.59% соответственно.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам AGX и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between AGX and SAP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.17 |
The correlation between AGX and SAP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
SAP:
$191.76B
AGX:
$11.38
SAP:
€6.13
AGX:
56.36
SAP:
23.16
AGX:
1.03
SAP:
0.49
AGX:
8.72
SAP:
4.46
AGX:
19.24
SAP:
3.70
AGX:
$1.04B
SAP:
€37.34B
AGX:
$217.93M
SAP:
€27.51B
AGX:
$163.99M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. SAP — Ранг доходности на риск
AGX
SAP
Сравнение AGX c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.75 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.94 | +8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -1.58 | +23.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и SAP
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -87.91% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -47.71% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -47.71% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -47.71% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -51.31% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -46.45% | +33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -28.24% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 28.29% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и SAP
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с SAP SE (SAP) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 14.54% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 30.61% | +23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 34.27% | +39.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 28.76% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 28.37% | +17.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и SAP
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и SAP
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and SAP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to SAP (14.54%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs SAP's -87.91%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор