Сравнение HRTG с NRG
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.50% против 26.90% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам HRTG и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between HRTG and NRG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
NRG:
$26.10B
HRTG:
$6.53
NRG:
$1.21
HRTG:
3.44
NRG:
103.60
HRTG:
0.02
NRG:
1.56
HRTG:
0.82
NRG:
0.76
HRTG:
1.33
NRG:
6.18
HRTG:
$848.47M
NRG:
$32.38B
HRTG:
$333.64M
NRG:
$4.69B
HRTG:
$285.21M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. NRG — Ранг доходности на риск
HRTG
NRG
Сравнение HRTG c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.47 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.16 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и NRG
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -79.41% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -34.24% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -34.24% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -34.24% | -50.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -48.76% | -43.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -31.61% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -27.99% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 13.73% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и NRG
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 15.26% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 35.10% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 44.88% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 40.03% | +31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 39.16% | +18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и NRG
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и NRG
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and NRG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs NRG's -79.41%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор