PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 7.50% против 41.17% соответственно.

HRTG

1 день
0.58%
1 месяц
1.95%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-5.99%
3 года*
71.00%
5 лет*
22.01%
10 лет*
7.50%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.52%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTG и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-23.27%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between HRTG and PWR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.19

The correlation between HRTG and PWR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$690.12M

PWR:

$107.64B

EPS

HRTG:

$6.53

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

HRTG:

3.44

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

HRTG:

0.02

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

HRTG:

0.82

PWR:

3.58

Коэффициент P/B

HRTG:

1.33

PWR:

11.90

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$848.47M

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$333.64M

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$285.21M

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

HRTG vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTGPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.64

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.32

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.73

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

18.09

-18.49

HRTG vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTG и PWR

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTGPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-97.07%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-17.11%

-15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-33.89%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

-33.89%

-51.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-45.53%

-46.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-9.87%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.51%

-46.84%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

5.41%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и PWR

Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTGPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

13.07%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

30.74%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

37.12%

+19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

35.79%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

33.78%

+24.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и PWR

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
212.66M
7.87B
(HRTG) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
14.1%
Активы портфеля
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

HRTG and PWR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTG и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор