Сравнение RL с DFEN.DE
RL (Ralph Lauren Corporation) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, RL returned 52.12%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RL и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RL торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
RL
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 21.82%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 18.35%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RL и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 14.56% | 55.03% | 62.85% | 27.05% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between RL and DFEN.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RL vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
RL
DFEN.DE
Сравнение RL c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RL | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.71 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 1.73 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RL и DFEN.DE
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RL | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -19.59% | -49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -19.59% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.18% | -19.59% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.58% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -3.51% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 8.02% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RL и DFEN.DE
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RL | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 7.93% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 19.89% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 25.41% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 21.76% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 21.76% | +16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и DFEN.DE
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RL Ralph Lauren Corporation | 0.90% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RL and DFEN.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RL и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор