Сравнение AG1.DE с DFEN.DE
AG1.DE (AUTO1 Group SE) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, AG1.DE returned 41.22%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG1.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -2.84% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and DFEN.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
AG1.DE
DFEN.DE
Сравнение AG1.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.74 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.72 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -18.88% | -75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -18.88% | -34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -18.88% | -46.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -16.01% | -41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -3.25% | -65.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 8.15% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и DFEN.DE
AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 7.34% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 19.34% | +29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 25.01% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 21.22% | +38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 21.22% | +37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и DFEN.DE
Ни AG1.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор