PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VH2.DE с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VH2.DE и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VH2.DE торгуется в EUR, в то время как AIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VH2.DE показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -9.50%.


VH2.DE

1 день
1.84%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-30.11%
1 год
0.34%
3 года*
75.53%
5 лет*
6.28%
10 лет*

AIG

1 день
3.62%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
0.13%
1 год
-10.24%
3 года*
10.20%
5 лет*
10.81%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VH2.DE и AIG


2026 (YTD)20252024202320222021
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
-27.45%205.39%74.51%-28.89%-22.29%-37.67%
AIG
American International Group, Inc.
-9.50%5.78%17.00%6.50%20.82%28.92%

Correlation

The correlation between VH2.DE and AIG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.09

The correlation between VH2.DE and AIG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Friedrich Vorwerk Group SE

American International Group, Inc.

Доходность на риск

VH2.DE vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VH2.DE c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VH2.DEAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.54

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-0.90

+0.89

VH2.DE vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VH2.DE на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VH2.DE и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VH2.DEAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VH2.DE и AIG

Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -81.96%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и AIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VH2.DEAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-99.43%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.43%

-18.93%

-25.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-23.28%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.44%

-27.73%

-53.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.41%

-89.31%

+45.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.56%

-90.79%

+48.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.07%

11.42%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VH2.DE и AIG

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VH2.DEAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.84%

6.58%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

18.45%

+18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.43%

24.22%

+29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.27%

26.43%

+24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.62%

32.74%

+17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VH2.DE и AIG

Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AIG в 2.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.
2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
1.89%0.37%0.45%0.77%0.91%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VH2.DE и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. VH2.DE значения в EUR, AIG значения в USD

Часто задаваемые вопросы


VH2.DE and AIG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор