Сравнение VH2.DE с AIG
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VH2.DE returned 6.28%/yr vs 10.81%/yr for AIG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и AIG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как AIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -9.50%.
VH2.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
AIG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -27.45% | 205.39% | 74.51% | -28.89% | -22.29% | -37.67% |
AIG American International Group, Inc. | -9.50% | 5.78% | 17.00% | 6.50% | 20.82% | 28.92% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and AIG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between VH2.DE and AIG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. AIG — Ранг доходности на риск
VH2.DE
AIG
Сравнение VH2.DE c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VH2.DE | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.54 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.90 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VH2.DE | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.18 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и AIG
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -81.96%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -99.43% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.43% | -18.93% | -25.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.43% | -23.28% | -21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -27.73% | -53.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -89.31% | +45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -90.79% | +48.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 11.42% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и AIG
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 6.58% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 18.45% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.43% | 24.22% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 26.43% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 32.74% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и AIG
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AIG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.89% | 0.37% | 0.45% | 0.77% | 0.91% | 6.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and AIG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор