Сравнение CW с NRG
CW (Curtiss-Wright Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 25.12% против 26.90% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам CW и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between CW and NRG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.36 |
The correlation between CW and NRG shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
NRG:
$26.10B
CW:
$13.64
NRG:
$1.21
CW:
55.58
NRG:
103.60
CW:
3.03
NRG:
1.56
CW:
7.88
NRG:
0.76
CW:
10.67
NRG:
6.18
CW:
$3.61B
NRG:
$32.38B
CW:
$1.34B
NRG:
$4.69B
CW:
$745.31M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. NRG — Ранг доходности на риск
CW
NRG
Сравнение CW c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.47 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -1.16 | +14.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и NRG
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -79.41% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -34.24% | +21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -34.24% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -34.24% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -48.76% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.61% | +31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -27.99% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 13.73% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и NRG
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 15.26% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 35.10% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 44.88% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 40.03% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 39.16% | -8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и NRG
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и NRG
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CW and NRG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs NRG's -79.41%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор