Сравнение ESLT с III.L
ESLT (Elbit Systems Ltd) and III.L (3I Group plc) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services). Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 19.21%/yr for III.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и III.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESLT торгуется в USD, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -29.56%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции III.L по среднегодовой доходности: 26.53% против 19.21% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
III.L
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -44.56%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение доходности по годам ESLT и III.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
III.L 3I Group plc | -29.56% | 0.62% | 47.61% | 95.24% | -13.78% | 27.82% | 12.71% | 53.02% | -16.76% | 46.43% |
Correlation
The correlation between ESLT and III.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between ESLT and III.L shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$41.10B
III.L:
£23.50B
ESLT:
$12.36
III.L:
£10.41
ESLT:
69.08
III.L:
2.22
ESLT:
3.27
III.L:
0.27
ESLT:
4.93
III.L:
10.82
ESLT:
9.65
III.L:
0.76
ESLT:
$8.23B
III.L:
£2.12B
ESLT:
$2.03B
III.L:
£5.57B
ESLT:
$861.06M
III.L:
£9.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. III.L — Ранг доходности на риск
ESLT
III.L
Сравнение ESLT c III.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | III.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.85 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -1.67 | +12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и III.L
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки III.L в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и III.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -88.62% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -52.57% | +26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -52.57% | +26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -52.57% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -54.36% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -47.55% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -27.21% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 26.69% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и III.L
Elbit Systems Ltd (ESLT) и 3I Group plc (III.L) имеют волатильность 19.89% и 19.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 19.15% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 37.86% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 43.99% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 33.13% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 33.07% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и III.L
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности III.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и III.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESLT and III.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и III.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор