PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCI с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCI (HCI Group, Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции RL по среднегодовой доходности: 21.75% против 18.35% соответственно.

HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
21.82%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
52.96%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between HCI and RL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCI:

$2.07B

RL:

$25.17B

EPS

HCI:

$24.40

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

HCI:

6.58

RL:

26.79

Коэффициент PEG

HCI:

0.01

RL:

1.49

Коэффициент P/S

HCI:

2.23

RL:

3.11

Коэффициент P/B

HCI:

1.90

RL:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$927.48M

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$617.14M

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$459.34M

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с SPY
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

HCI vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.54

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.29

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.01

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

9.65

-9.53

HCI vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и RL

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-68.62%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-17.67%

-9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-36.18%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-36.51%

-42.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-55.14%

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

0.00%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-24.11%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

5.50%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и RL

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

16.13%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

27.42%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

34.57%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

37.11%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

38.73%

+2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и RL

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
242.88M
1.98B
(HCI) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCI и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCI Group, Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.0%
69.7%
Активы портфеля
HCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

HCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

HCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

HCI and RL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор