Сравнение DFEN.DE с PWR
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 53.01%/yr for PWR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и PWR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 70.35%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 70.35%
- 6 месяцев
- 64.01%
- 1 год
- 97.87%
- 3 года*
- 53.01%
- 5 лет*
- 51.98%
- 10 лет*
- 40.72%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
PWR Quanta Services, Inc. | 70.35% | 17.84% | 56.28% | 31.93% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and PWR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. PWR — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
PWR
Сравнение DFEN.DE c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 6.32 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 18.45 | -16.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и PWR
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PWR в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -63.32% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -15.58% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -36.36% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -8.47% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -16.30% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 5.32% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и PWR
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 12.86% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 30.10% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 36.99% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 35.61% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 33.89% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и PWR
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and PWR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор