Сравнение ESLT с LMB
ESLT (Elbit Systems Ltd) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ESLT in Aerospace & Defense, LMB in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 22.55%/yr for LMB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 26.53% против 22.55% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам ESLT и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between ESLT and LMB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between ESLT and LMB shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$41.10B
LMB:
$954.43M
ESLT:
$12.36
LMB:
$2.75
ESLT:
69.08
LMB:
28.80
ESLT:
3.27
LMB:
0.40
ESLT:
4.93
LMB:
1.47
ESLT:
9.65
LMB:
4.86
ESLT:
$8.23B
LMB:
$652.56M
ESLT:
$2.03B
LMB:
$163.77M
ESLT:
$861.06M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. LMB — Ранг доходности на риск
ESLT
LMB
Сравнение ESLT c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.79 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -1.14 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и LMB
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -84.10% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -55.92% | +29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -55.92% | +29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -55.92% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -84.10% | +51.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -47.11% | +31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -31.63% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 38.98% | -29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и LMB
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 18.28%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 18.28% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 56.99% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 66.31% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 62.70% | -29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 63.28% | -33.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и LMB
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и LMB
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and LMB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to LMB (18.28%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs LMB's -84.10%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор