Сравнение GE с CW
GE (General Electric Company) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GE returned 9.67%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 9.67% против 24.24% соответственно.
GE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 56.82%
- 5 лет*
- 36.95%
- 10 лет*
- 9.67%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам GE и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 4.70% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between GE and CW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between GE and CW shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$337.88B
CW:
$26.73B
GE:
$8.15
CW:
$13.64
GE:
39.51
CW:
52.89
GE:
0.01
CW:
2.89
GE:
7.08
CW:
7.49
GE:
18.71
CW:
10.16
GE:
$48.35B
CW:
$3.61B
GE:
$16.84B
CW:
$1.34B
GE:
$11.01B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. CW — Ранг доходности на риск
GE
CW
Сравнение GE c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GE | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.63 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 13.46 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.84 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GE и CW
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -59.19% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -12.97% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -27.21% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -27.21% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -48.73% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.95% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -13.90% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 4.45% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и CW
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 8.88% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 25.62% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 32.71% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | 27.79% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.33% | 30.28% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и CW
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и CW
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
GE and CW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.71%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор